Дневник трейдера: 17 декабря.

Естественно, что после резких колебаний в результате изменения ставки ФРС, 17 декабря рынок успокоился. Однако, по паре фунт-доллар сформировались два классических сетапа, основанных на паттернах свечного анализа и их взаимодействии с уровнями поддержки и сопротивления.
Первая сделка сделка заключалась в отскоке от поддержке при формировании паттерна "молот". Вторая сделка - ложный пробой сопротивления и вход на основе модели "1-2-3 максимум" под уровнем сопротивления, пробой которого оказался ложным.
Подробные схемы сделок приведены на рисунке.

 

Дневник трейдера: 16 декабря. Кульминация продаж и тест предложения как

Разумеется, что самым ожидаемым событие торговой недели (да и последних месяцев в целом), стало повышение ставки ФРС. И хотя большинство прогнозов о возможном ее повышении уже было учтено в цене, ценовое действие представило несколько хороших возможностей для извлечения прибыли.
Одна из таких возможностей заключалась в использовании механизма "кульминации продаж" после первоначального резкого снижения цены. Суть этой операции - "толпа" в панике продает, а "умные деньги" - покупают. Именно покупками "умных денег объясняется длинная нижняя тень и сверхвысокий объем на баре "1". Далее проводится тестирование предложения - умные деньги смещают цену вниз, но продавцов уже не осталось в таких объемах, чтобы продолжить снижение цены. В итоге тестовый бар "2" закрывается в верхней части (собственно говоря, с позиции свечного анализа он приобретает вид "молота") при незначительном объеме. В случае успешного тестирования предложения, т.е. после того, как большинство представителей "толпы" продали актив, а "умные деньги" - купили его, цена будет расти. Это и произошло в наблюдаемом случае. Покупка в подобных случаях выполняется путем размещения ордера над максимумом тестового бара.
Схема сделки показана на рисунке.

 

Дневник трейдера: 15 декабря. Использование сигналов VSA при пробое поддержки.

На рисунке показана стандартная схема анализа поведения объемов после пробоя уровня поддержки. Мы видим, как после пробоя цена возвращается к уровню, но объем торгов резко падает. Все это говорит об отсутствии заинтересованности покупателей, а в случае отсутствия спроса цена будет снижаться.
Откат завершается классическим сигналом малого объема - баром "отсутствие спроса", который был использован как основание для входа в короткую позицию.

Дневник трейдера: две сделки по EURUSD за 14 и 15 декабря.

На рисунках приведены схемы двух коротких позиций, открытых после ложного пробоя уровня сопротивления. Стандартная схема таких сделок:
- следим за пробоем и реакцией цены;
- если пробитое сопротивление не превращается в поддержку, то происходит возврат цены под ранее пробитый уровень;
- после этого под уровнем сопротивления  ищем медвежью разворотную модель и входим в короткую позицию.
Для первой сделки в качестве разворотной модели использовался паттерн "перевернутый молот", а во второй сделки продажа была выполнена на основе модели "1-2-3 максимум".
Отличия этих двух сделок в том, что первая была закрыта заранее при признаках разворота (т.е. ценовая цель не была достигнута), в то время как по второй сделке цена достигла "оптимистичной" ценовой цели и сделка была закрыта в точности с первоначальным торговым планом.

Рис. 1. Сделка за 14 декабря

Рис. 2. Сделка за 15 декабря

Дневник трейдера: 3 декабря. Часть 1 (фунт)

Конечно, основные события этого торгового дня разворачивались вокруг евро, но немало интересного было и по другим валютным парам. Начнем с пары фунт-доллар, по которой 2 декабря открывалась короткая позиция. Эта короткая позиция была закрыта при признаках кульминации продаж - появилась свеча с длинной нижней тенью и высоким объемом торгов. Такие признаки могли означать, что крупные участники рынка начали скупать пару при падении. 

Предположения об аккумуляции подтвердились. Цена сперва перешла во флэт, а затем возник еще один бар с длинной нижней тенью  и высоким объемом. В таких условиях возможность для покупки нужно искать после пробоя верхней границы флэта. При этом нужно дождаться тестирования предложения при откате к пробитому сопротивлению - если оно будет невелико, то путь к повышению пары открыт и можно входить в короткую позицию. 

Как была осуществлена сделка, можно посмотреть на рисунке. Естественно, катализатором роста  послужило ослабление доллара после выхода новостей от ЕЦБ, но предпосылки были заложены раньше - крупные участники рынка уже скупили пару после ее снижения 2 декабря. 

Дневник трейдера: 2 декабря

В преддверии выхода важнейших новостей (ставка ЕЦБ в четверг и Nonfarm payrolls в пятницу) основные валютные пары вели себя довольно спокойно. Исключением стала пара GBPUSD, по которой произошел пробой ключевого уровня поддержки 1,4995 (минимум с дневного графика). 

После отката по направлению к пробитому уровню сформировался паттерн "перевернутый молот", который стал основанием для открытия короткой позиции. 

Подробная схема сделки на рисунке. 

Дневник трейдера: 1 декабря

Если 30 ноября для выхода из позиции была использована модель объемно-спрэдового анализа, основанная на кульминации продаж, то 1 декабря для проведения сделки по этой же паре был использован сетап, основанный на кульминации покупок.

Суть кульминации покупок – процесс распродажи крупными участниками рынка ранее накопленного актива, в то время как розничные трейдеры активно (а иногда – очень активно) его покупают. Часто такие действия происходят при выходе новостей.