Дневник трейдера: 17 декабря.

Естественно, что после резких колебаний в результате изменения ставки ФРС, 17 декабря рынок успокоился. Однако, по паре фунт-доллар сформировались два классических сетапа, основанных на паттернах свечного анализа и их взаимодействии с уровнями поддержки и сопротивления.
Первая сделка сделка заключалась в отскоке от поддержке при формировании паттерна "молот". Вторая сделка - ложный пробой сопротивления и вход на основе модели "1-2-3 максимум" под уровнем сопротивления, пробой которого оказался ложным.
Подробные схемы сделок приведены на рисунке.

 

Дневник трейдера: 16 декабря. Кульминация продаж и тест предложения как

Разумеется, что самым ожидаемым событие торговой недели (да и последних месяцев в целом), стало повышение ставки ФРС. И хотя большинство прогнозов о возможном ее повышении уже было учтено в цене, ценовое действие представило несколько хороших возможностей для извлечения прибыли.
Одна из таких возможностей заключалась в использовании механизма "кульминации продаж" после первоначального резкого снижения цены. Суть этой операции - "толпа" в панике продает, а "умные деньги" - покупают. Именно покупками "умных денег объясняется длинная нижняя тень и сверхвысокий объем на баре "1". Далее проводится тестирование предложения - умные деньги смещают цену вниз, но продавцов уже не осталось в таких объемах, чтобы продолжить снижение цены. В итоге тестовый бар "2" закрывается в верхней части (собственно говоря, с позиции свечного анализа он приобретает вид "молота") при незначительном объеме. В случае успешного тестирования предложения, т.е. после того, как большинство представителей "толпы" продали актив, а "умные деньги" - купили его, цена будет расти. Это и произошло в наблюдаемом случае. Покупка в подобных случаях выполняется путем размещения ордера над максимумом тестового бара.
Схема сделки показана на рисунке.

 

Дневник трейдера: 15 декабря. Использование сигналов VSA при пробое поддержки.

На рисунке показана стандартная схема анализа поведения объемов после пробоя уровня поддержки. Мы видим, как после пробоя цена возвращается к уровню, но объем торгов резко падает. Все это говорит об отсутствии заинтересованности покупателей, а в случае отсутствия спроса цена будет снижаться.
Откат завершается классическим сигналом малого объема - баром "отсутствие спроса", который был использован как основание для входа в короткую позицию.

Дневник трейдера: две сделки по EURUSD за 14 и 15 декабря.

На рисунках приведены схемы двух коротких позиций, открытых после ложного пробоя уровня сопротивления. Стандартная схема таких сделок:
- следим за пробоем и реакцией цены;
- если пробитое сопротивление не превращается в поддержку, то происходит возврат цены под ранее пробитый уровень;
- после этого под уровнем сопротивления  ищем медвежью разворотную модель и входим в короткую позицию.
Для первой сделки в качестве разворотной модели использовался паттерн "перевернутый молот", а во второй сделки продажа была выполнена на основе модели "1-2-3 максимум".
Отличия этих двух сделок в том, что первая была закрыта заранее при признаках разворота (т.е. ценовая цель не была достигнута), в то время как по второй сделке цена достигла "оптимистичной" ценовой цели и сделка была закрыта в точности с первоначальным торговым планом.

Рис. 1. Сделка за 14 декабря

Рис. 2. Сделка за 15 декабря

Дневник трейдера: 3 декабря. Часть 1 (фунт)

Конечно, основные события этого торгового дня разворачивались вокруг евро, но немало интересного было и по другим валютным парам. Начнем с пары фунт-доллар, по которой 2 декабря открывалась короткая позиция. Эта короткая позиция была закрыта при признаках кульминации продаж - появилась свеча с длинной нижней тенью и высоким объемом торгов. Такие признаки могли означать, что крупные участники рынка начали скупать пару при падении. 

Предположения об аккумуляции подтвердились. Цена сперва перешла во флэт, а затем возник еще один бар с длинной нижней тенью  и высоким объемом. В таких условиях возможность для покупки нужно искать после пробоя верхней границы флэта. При этом нужно дождаться тестирования предложения при откате к пробитому сопротивлению - если оно будет невелико, то путь к повышению пары открыт и можно входить в короткую позицию. 

Как была осуществлена сделка, можно посмотреть на рисунке. Естественно, катализатором роста  послужило ослабление доллара после выхода новостей от ЕЦБ, но предпосылки были заложены раньше - крупные участники рынка уже скупили пару после ее снижения 2 декабря. 

Дневник трейдера: 2 декабря

В преддверии выхода важнейших новостей (ставка ЕЦБ в четверг и Nonfarm payrolls в пятницу) основные валютные пары вели себя довольно спокойно. Исключением стала пара GBPUSD, по которой произошел пробой ключевого уровня поддержки 1,4995 (минимум с дневного графика). 

После отката по направлению к пробитому уровню сформировался паттерн "перевернутый молот", который стал основанием для открытия короткой позиции. 

Подробная схема сделки на рисунке. 

Дневник трейдера: 1 декабря

Если 30 ноября для выхода из позиции была использована модель объемно-спрэдового анализа, основанная на кульминации продаж, то 1 декабря для проведения сделки по этой же паре был использован сетап, основанный на кульминации покупок.

Суть кульминации покупок – процесс распродажи крупными участниками рынка ранее накопленного актива, в то время как розничные трейдеры активно (а иногда – очень активно) его покупают. Часто такие действия происходят при выходе новостей.

Дневник трейдера: 30 ноября

         Был осуществлен вход в короткую позицию по паре USDCAD. На момент начале европейской сессии пара находилась в пологом бычьем тренде, пока не сформировалась потенциальная медвежья разворотная модель «1-2-3 максимум» (см. рисунок). Пробой точки «2» указанной модели подтвердил предположения о развороте тренда на медвежий. 

Дневник трейдера: 26 ноября.

Снова пара GBPUSD. На этот раз сделка на пробой уровня поддержки в виде нижней границы утреннего флэта. Сделка осуществлена по схеме «пробой-откат-продолжение» на основе паттерна «дожи-надгробие» под пробитым уровнем. Схема сделки детально описана на рисунке.

Дневник трейдера: 25 ноября. Часть 2.

По паре EURUSD произошел пробой уровня сопротивления 1,0675 (максимум на часовом таймфрейме). Однако цена не удержалась над пробитым сопротивлением и снизилась под этот уровень. Затем формируются два паттерна «отсутствие спроса» (см. свечи 1 и 2). Эти свечи характеризуются узким диапазон и малым объемом торгов. Все это означает отсутствие заинтересованности у крупных участников рынка в повышении цены, а значит, можно входить в короткую позицию. 

Дневник трейдера: 25 ноября. Часть 1.

Были проведены две сделки по паре GBPUSD. Первая сделка – открытие длинной позиции на основе паттерна «молот» над уровнем поддержки. Нужно отметить, что у уровня поддержки сформировалась целая серия бычьих разворотных паттернов. И если трейдер не успел купить после формирования первого молота с телом белого цвета, у него были еще две возможности для входа в длинную позицию: следующая свеча – также «молот», а после нее формируется «бычье поглощение». Прибыль была зафиксирована у уровня сопротивления.

Дневник трейдера: 23 ноября. Часть 2.

Вторая сделка была проведена по паре GBPUSD на основе ложного пробоя уровня сопротивления.
Схема сделки показана на рисунке. 

 На свече (1) состоялся пробой уровня поддержки 1,5175. Следующая свеча (2) представляет собой «перевернутый молот» - длинная верхняя тень говорит о давлении продаж. Однако продавать на этой свечи было довольно рискованно, т.к. нет четкого закрытия паттерна под уровнем сопротивления, что явно бы указывало на ложный пробой. Поэтому было принято решение проанализировать, как цена будет далее взаимодействовать с уровнем 1,5175.

            Возможность для открытия короткой позиции появилось на свече (3) – сформировался паттерн «дожи-надгробие» под уровнем сопротивления, который после пробоя так и не стал поддержкой.

В итоге, мы получили свидетельство ложного пробоя и оптимальное место для входа в короткую позицию. 

Дневник трейдера: 23 ноября. Часть 1.

            В течение завершающейся торговой недели существенных движений по валютным парам не наблюдалось. Однако были использованы возможности по открытию сделок с нормальным соотношением прибыли к риску на основе взаимодействия цены  с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. 

Дневник трейдера: 18 ноября. Торговля от уровней поддержки и сопротивления по EURUSD.

Ценовое действие по паре EURUSD позволило осуществить два классических трейда, основанных на взаимодействии цены с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления.

Дневник трейдера: 17 ноября. Разные пути получения прибыли от одного и того же ценового действия.

Снова поговорим о применении метода Price action. На примере сделки по паре AUDUSD за 17 ноября хочу показать, как одну и ту же сделку можно осуществить по различным схемам в зависимости от используемого таймфрейма. 

Дневник трейдера: 16 ноября.

Сегодня (16 ноября) первая половина европейской сессии проходила довольно спокойно и без четко выраженных торговых возможностей (с точки зрения методов Price action и VSA). Одним из немногих исключений стала пара USDJPY, по которой сформировался сетап на вход в длинную позицию по схеме «пробой-откат-продолжение».

Дневник трейдера: 13 ноября. Кульминация покупок - один из важнейших сигналов VSA.

Сегодня хотелось бы представить Вашему вниманию один из наиболее распространенных признаков слабости рынка – «кульминацию покупок». Согласно теории объемно-спрэдового анализа, слабость рынка – это его готовность к падению. В свою очередь, цена падает, когда крупные операторы рынка проведут распределение, т.е. распродажу ранее накопленного актива (неважно какого именно - валютной пары, акции, фьючерса, т.к. принципы одинаковы для всех финансовых рынков).

Дневник трейдера: 12 ноября. Торговля от уровней поддержки и сопротивления.

Еще раз поговорим о такой важной тактике Price-acton трейдинга как торговля от уровней поддержки и сопротивления. В конечном счете, эта тактика сводится к определению истинного или ложного пробоя технического уровня и поиску ценовых моделей, подтверждающих наши предположения.

Для иллюстрации рассмотрим две сделки по паре евро-йена, совершенные 12 ноября 2015 г.

Дневник трейдера: 10 ноября. Когда ложный пробой очень похож на истинный.

Еще раз поговорим о ложных пробоях. При этом речь пойдет не о уже знакомых стандартных бычьих или медвежьих ловушках, а о более сложных ситуациях, когда пробой первоначально выглядит как истинный (поведение цены и объема подтверждает это), но приходится в «аварийном порядке» выходить из позиции, когда цена начинает вести себя нетипично.

Дневник трейдера: 6 ноября, часть 3. После выхода Nonfarm payrolls.

Еще одна сделка за 6 ноября, на этот раз по валютной паре евро-йена.

Перед выходом Nonfarm payrolls  пара торговалась во флэте [132,44…132,73]. Пробой нижней границы флэта открывал путь к снижению к уровням поддержки 131,83 (локальный минимум) и 131,55 (важный минимум от 29 октября). В случае пробоя верхней границы флэта как следующий уровень сопротивления рассматривался локальный максимум 133,20.

Дневник трейдера: 6 ноября, часть 2. Еще раз о торговле по новостям.

Продолжим «разбор полетов» за 6 ноября и перейдем к самому интересному событию торговой недели – выходу Nonfarm payrolls.

Исходная информация была довольно противоречивой с точки зрения перспектив курса USD.  С одной стороны, руководство ФРС высказывалось о возможностях повышения ставки в обозримом будущем. Кроме того, наметился тренд к укреплению доллара США, что также говорило в пользу  более высокой вероятности дальнейшего роста курса доллара. С другой стороны, предыдущий отчет несколько разочаровал инвесторов – количество рабочих мест в сентябре выросло, но в меньшей степени, чем ожидалось. Потому данные за октябрь воспринимались с осторожностью.

Дневник трейдера: 6 ноября, часть 1. Иногда торговые возможности возникают и до выхода Nonfarm payrolls.

Понятно, что основные события торгового дня 6.11.2015 г. разворачивались вокруг выхода Nonfarm payrolls в 15-30 по Киевскому времени. Поэтому по большинству валютных пар в течение европейской сессии существенных ценовых движений не наблюдалось. Исключение составила пара GBPUSD.

Дневник трейдера: 5.11.2015 г. Сделки по GBPUSD - спасибо Банку Англии за прибыль.

Сегодня  (5.11.2015 г.) однозначным событием торгового дня был выход данных Банка Англии по ключевой ставке. В то время, как основное внимание трейдеров во всем мире приковано к выходящим завтра Nonfarm payrolls, именно данные Банка Англии могли спровоцировать сильные движения по фунту. Собственно говоря, так и произошло.

В этом блоге я намеренно не фиксирую внимание на самих по себе фундаментальных данных, т.к. считаю, что более важны не сами данные, а реакция участников рынка на них. Именно анализ  ценового действия и объема торгов позволяет оценить намерения участников рынка и осуществить прибыльную сделку.

Дневник трейдера: 4.11.2015. Идеальное место для входа в короткую позицию.

Я довольно редко использую Н1 в качестве рабочего таймфрейма (как Вы уже заметили, моими излюбленными интервалами являются 15- и 5-минутные). Однако вчера по валютной паре AUDUSD сформировалась перспективная и легко распознаваемая торговая возможность, которую просто нельзя было проигнорировать. 

Дневник трейдера: 3.11.2015. Чем может быть полезен анализ нескольких таймфреймов.

Анализируя результаты вчерашнего дня (3 ноября), поговорим о таком методе, как мультитаймфреймовый анализ. Иначе говоря, речь пойдет об использовании нескольких временных интервалов для обеспечения наилучшей точки входа в сделку и выхода из нее.

В качестве примера рассмотрим ценовое действие по валютной паре AUDUSD. 

Дневник трейдера: 2.11.2015 г.

Снова спокойная европейская сессия, в ходе которой заслуживало внимание разве что ценовое действие по паре GBPUSD.

Уровни поддержки и сопротивления на начало европейской сессии показаны на рисунке.

На баре (1) происходит пробой уровня сопротивления №1. При этом обращаем внимание на широкий диапазон бара и сверхвысокий объем торгов. Такое действие может говорить или о проталкивании через сопротивление, или же о «бычьей ловушке», которая основана на замысле крупных участников рынка вовлечь розничных трейдеров в эмоциональную покупку при пробое сопротивления. Чтобы понять, что происходит, отслеживаем дальнейшее ценовое действие.

Дневник трейдера: 29.10-30.10.2015. Полный цикл накопления и распределения по паре доллар-йена.

В четверг, 29 октября, на рынке существенных движений, способных принести достаточную прибыль при входе в сделку, не наблюдалось. Это и неудивительно, т.к. после резких колебаний в среду, вызванных выходом данных по ключевой ставке Федерального резерва, флэт по основным валютным парам был очень вероятен.

На следующий день, 30 октября, наблюдалось довольно большое количество перспективных торговых возможностей как в течение европейской, так и в ходе американской сессии. Интересные события происходили даже во время азиатской сессии, и они были вызваны решением Банка Японии по ключевой ставке.

Дневник трейдера: 28 октября, часть 2. Две прибыльные сделки по EURUSD.

Торговля по важным новостям  - занятие крайне рискованное, т.к. направления ценового движения могут меняться неоднократно. Поэтому я крайне редко торгую в расчете поймать первое движение рынка после выхода новости. Гораздо безопаснее выждать, определиться с динамикой потока ордеров после выхода новости, а уже затем занимать длинную или короткую позицию в зависимости от соотношения спроса и предложения.

Однако бывают и исключения, когда направление первого ценового импульса можно просчитать на основе технической картины рынка по нескольким таймфреймам. Такой случай был вчера по паре EURUSD.

Дневник трейдера: 28.10.2015, часть 1. Приятная неожиданность от пары USDCAD.

Понятно, что «гвоздем программы» вчерашнего торгового дня был выход данных по ставке ФРС, и внимание рынка было сфокусировано на этом событии. Однако даже в таких условиях возникают привлекательные торговые возможности, хотя ожидалась спокойная европейская сессия.

Такие возможности вчера можно было наблюдать по паре USDCAD.

Дневник трейдера: 27.10.2015 г.

27 октября был ожидаемо спокойный торговый день, поскольку основной информационный повод нынешней недели намечен на 28 октября – будет обнародовано решение ФРС по ключевой ставке. Поэтому большая часть основных валютных пар торговались в узких диапазонах.

К немногим заслуживающим внимание событиям можно отнести пробой парой USDCAD важного уровня сопротивления в виде максимума 1,3199, сформировавшегося 23 октября. Пробой этого уровня открывал дорогу к следующему уровню сопротивления на 1,3455, т.е. успешный пробой имел высокий потенциал прибыльности в случае входа в длинную позицию.

На рисунке  показан 15-минутный график USDCAD.

Дневник трейдера: 26.10.2015. Убыточная сделка и "реванш".

Каждый трейдер должен помнить, что нет сделок, на 100% гарантирующих прибыль. Наша задача -  выбрать наиболее благоприятные торговые возможности и принять меры по входу в сделку, но в любой момент конъюнктура рынка может измениться и потенциально прибыльная сделка может превратиться в убыточную. Собственно говоря, для минимизации возможных убытков и предусмотрены стоп-лосс ордера.

Мы уже не раз рассматривали схемы входа в сделку после пробоя уровня поддержки или сопротивления, и говорили, что наиболее безопасная тактика входа – по схеме «пробой-откат-продолжение». Однако, иногда даже такая надежная тактика не приводит к прибыли.

Дневник трейдера: еще раз о торговле ложных пробоев

Еще одна сделка за 22.10.2015 г. – самый плодотворный день прошедшей торговой недели.

Рассмотрим 15-минутный график пары GBPUSD. Мы видим пробой уровня сопротивления на баре (1). Этот бар характеризуется высоким объемом торгов и широким диапазоном. После пробоя уровня сопротивления баром с высоким объемом торгов  можно предположить, что происходит или проталкивание цены через уровень (крупные участники рынка скупают продажи мелких трейдеров), или же «бычья ловушка».

Дневник трейдера: торговля при выходе важных новостей

Как обещал, вернемся к событиям 22 октября, связанным с решением ЕЦБ по ставкам и последовавшим ослаблением евро.

Сначала оценим общую ситуацию перед выходом новости. На рисунке 1 показан 4-х часовой график EURUSD, с помощью которого оценим ключевые уровни поддержки и сопротивления.

В течение нескольких предыдущих дней цена находилась в диапазоне  [1,1300…1,1394]. При этом пробой верхней границы флэта открывал дорогу к следующему уровню сопротивления на 1,1494, а пробой поддержки мог привести к дальнейшему снижению цены к уровню поддержки на 1,1130.

Рисунок 1. 

Далее переходим к рабочему таймфрейму М5 (рисунок 2) – цена при выходе важных новостей может изменяться очень быстро, поэтому предпочтительнее использовать именно этот таймфрейм (а иногда - даже М1).

На свече (1) мы видим мощнейший пробой поддержки – свеча (1) имеет широкий диапазон и сверхвысокий объем торгов. Входить в сделку после такого рода пробоев  рекомендуется после того, как произойдет коррекция (это снизит вероятность ловушки ложного пробоя). Поэтому на свече (1) не открываем короткую позицию, а ждем дальнейшего развития событий.  Свеча (2) дает пищу для размышлений. Объем растет, и при этом формируется длинная нижняя тень. Это может говорить о покупках. Наша задача – определить, кто покупает. Если такие явления вызваны фиксацией прибыли скальперами (трейдерами, открывающими краткосрочные сделки), а крупные игроки рынка все еще настроены по-медвежьи, нужно искать возможность для короткой позиции. Если покупают крупные участники рынка – то пробой окажется ложным и нужно искать возможности для покупки валютной пары.

Что происходит в нашем случае? Цена корректируется вверх, но сразу же формируется медвежий паттерн «перевернутый молот» (свеча 3). Это свидетельствует о высокой вероятности дальнейшего снижения цены (мы уже говорили, что длинная верхняя тень – признак продаж).

Поэтому короткая позиция была открыта на уровне 1,1245 (по минимуму паттерна «перевернутый молот») со стоп-лоссом на 1,1265 и целью фиксации прибыли на уровне поддержки 1,1130. Согласно торгового плана, риск на сделку был ограничен 20 пунктами, а потенциальная прибыль составляла 115 пунктов, т.е. вход в сделку обоснован с точки зрения риск-менеджмента.

На баре (4) мы видим еще одну аналогичную возможность для входа в короткую позицию. 

Дневник трейдера за 23.10.2015: Как не попасть в "бычью ловушку" и получить прибыль в такой ситуации.

Наиболее интересной сделкой за 24.10.2015 г. (как с точки зрения исполнения, так и с точки зрения результатов), нужно признать торговлю ложного пробоя горизонтального уровня сопротивления по валютной паре AUDUSD. Довольно давно не наблюдалось столь ярко выраженного паттерна объемно-спрэдового анализа, который называется «климакс покупок» (термин «климакс» следует понимать как «кульминация»).

Дневник трейдера: 22.10.2015 г. На этот раз - истинный пробой сопротивления.

Вчерашний день (22.10.2015) был богат на торговые возможности. Естественно, основным информационным поводом было решение ЕЦБ по ставке и последовавшая пресс-конференция М. Драги. Это прямо затронуло евро, но оказало существенное влияние и на рынок в целом. В частности, произошло ослабление и швейцарского франка – валюты, курс которой в наибольшей степени коррелирует с курсом евро. 

К другим возможностям вчерашнего дня мы еще вернемся на выходных, когда рынок будет закрыт и не будет поводов анализировать новые сделки, а сейчас я хочу еще раз остановиться на тактике торговли пробоев горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Можно сказать, что поиск торговых возможностей на основе взаимодействия цены с техническими уровнями – один из важнейших элементов трейдинга на основе анализа ценового действия. Еще раз обратим внимание – никаких индикаторов, при принятии решений использованы только цена и объем.

Дневник трейдера за 21.10.15: Торговля ложного пробоя по GBPUSD

Одна из лучших торговых возможностей за 21.10.2015 г. заключалась в открытии короткой позиции по паре GBPUSD после ложного пробоя уровня сопротивления.

Дневник трейдера: "разбор полетов" за 20 октября.

Вчера были обнаружены и использованы для заключения сделок две перспективные торговые возможности по валютной паре USDCHF.

Первая из них заключалась в открытии короткой позиции после пробоя горизонтального уровня поддержки, который представлял собой нижнюю границу флэта (торгового коридора), сформированного в течение азиатской сессии.

Дневник трейдера: учим прибыльной торговле.

Многие люди думают, что финансовые рынки – это нечто далекое и недостижимое для понимания и, тем более, для использования с целью получения прибыли. Однако это далеко не так. Мы уже говорили, что торговля на финансовых рынках становится все более доступным видом деятельности в нашей стране и такую перспективную возможность для заработка можно и нужно использовать.

Чтобы развеять сомнения и разного рода ограничивающие убеждения, мы начинаем новую рубрику «Дневник трейдера». Ее цель – показать, что зарабатывать на финансовых рынках абсолютно реально и этот вид бизнеса имеет большой потенциал прибыльности. Разумеется, для прибыльной торговли нужна подготовка и Ваши усилия, но правильное использование правильных методов принятия торговых решений упростят этот процесс.

Мы ежедневно будем публиковать наиболее интересные сделки на рынке форекс, заключенные на основе методов Price action (анализ ценового действия) и VSA (объемно-спрэдовый анализ). Автор рубрики – Герасимов А.А., практикующий трейдер с 6-ти летним стажем. 

Можно ли применять объемно-спрэдовый анализ (VSA) на рынке форекс? Ответ для сомневающихся.

От многих людей доводится слышать мнение, что VSA на форекс совершенно бесполезен, поскольку это – децентрализованный рынок и, соответственно, мы не можем получить достоверную  информацию об объеме сделок.

Действительно, на экране торгового терминала форекс-дилеров мы можем видеть только тиковый объем. Тиковый объем отражает, сколько раз цена изменилась за период. Поэтому он может выступать измерителем активности на рынке. 

Опыт использования VSA на рынке форекс подтверждает его довольно высокую эффективность, т.к. существует высокая корреляция между тиковым объемом и реальным объемом торгов по аналогичному инструменту фьючерсного рынка.

Тонкости японского свечного анализа: когда совершить сделку, а когда воздержаться от нее?

Метод анализа японских свечей, как и в целом анализ ценового действия, основан не только на обнаружении паттернов – повторяющихся ценовых моделей на графике. Более важно грамотное использование этих паттернов. Иначе говоря, мало обнаружить ценовую модель, нужно чтобы она находилась в правильном месте, и совершение сделки на ее основе принесло бы достаточную прибыль.

Чтобы понять, что означает правильное и неправильное расположение паттерна, рассмотрим два случая, в которых будет задействован медвежий паттерн «перевернутый молот».

Объявление от наших партнеров!

   Краматорский Центр биржевых технологий предлагает студентам экономических специальностей ДГМА принять участие в программе подготовки трейдеров рынка Forex для компании «Оптимум-инвест».

            Программа подготовки включает в себя:

- обучение по программе компании «Телетрейд»;

- проведение квалификационного экзамена в виде демонстрационной торговли;

- отбор и заключение договора о сотрудничестве с трейдерами, успешно сдавшими квалификационный экзамен.

Подробную информацию можно получить в отделе практической подготовки и содействия трудоустройству (ауд. 1315).

Что означает «хорошая сделка» в понимании профессиональных трейдеров (на примере двух реальных сделок).

На первый взгляд, вопрос глупый. Большинство людей, не связанных с трейдингом, ответят, что хорошая сделка – прибыльная, а плохая сделка – убыточная. В реальности дело обстоит по-другому.

Трейдинг на финансовых рынках – такой вид деятельности, где даже в случае осуществления правильных действий по открытию сделки, можно понести убыток. Что еще более обидно, действуя неправильно, иногда можно получить прибыль. 

Это объясняется несколькими причинами:

- Вы, как розничный трейдер, не можете контролировать рынок. Более того, даже операторы рынка («умные деньги») с их финансовыми возможностями, не в состоянии всегда контролировать рынок;

- в любой момент может поступить информация, которая способна привести к полному изменению соотношения между спросом и предложением на торгуемый финансовый инструмент.

Отсюда следует, что даже если на момент принятия решения о входе в сделку ситуация соответствовала нужным условиям, в ходе осуществления сделки она может кардинально измениться. Поэтому даже  самые опытные и квалифицированные трейдеры в  среднем в 25-30% своих сделок несут убытки. Их прибыльность объясняется тем, что убытки минимизируются, а прибыль по остальным сделкам существенно превышает убыток. 

Поэтому для оценивания сделки нужно применять другой критерий. Этот критерий – качество решения о входе в сделку, т.е. соблюдены ли правила торговой системы или нет. Значит, «хорошая сделка» - сделка, открытая по правилам, независимо от ее финансового результата.

На примере двух сделок по валютной паре USDCAD  рассмотрим, как этот подход выглядит на практике. 

Анализ объема торгов как основа проведения прибыльных сделок

В предыдущем посте мы рассмотрели пример применения в принятии торговых решений метода Price action. Можно сказать, что анализ ценового действия – мощный инструмент трейдинга, позволяющий совершать высокий процент прибыльных сделок с хорошим соотношением вознаграждения к риску.   

Однако существует (и изучается в рамках нашего курса) еще более эффективный подход к анализу финансовых рынков – объемно-спрэдовый анализ (Volume spread analysis, VSA). Этот вид анализа концентрируется не только на конфигурации отдельных ценовых баров и их групп, но и на изучении объема торгов на каждом баре и динамике объемов.

Как использовать методы анализа ценового действия для получения прибыли?

Мы уже говорили, что для успешной торговли на любом финансовом рынке трейдер должен научиться читать изменения спроса и предложения на торгуемый финансовый инструмент. Цена растет, если спрос превышает предложение, т.е. покупатели в большей степени заинтересованы в заключении сделки, чем продавцы. И наоборот, превышение предложения над спросом ведет к снижению цены.

Необходимо научиться читать рынок в реальном режиме времени, уметь видеть расстановку сил - кто покупает, а кто продает, и просто следовать за доминирующей стороной.

Обнаружить возможные места изменения баланса между спросом и предложением позволяют повторяющиеся ценовые модели – паттерны метода «Price action». Их можно распознать на основе графиков японских свечей или барового графика (OHLC).

Хеджирование валютных рисков-сущность и перспективы использования.

Трейдинг - это один из наиболее интересных видов бизнеса, но в нашем курсе рассматриваются и другие, не менее перспективные виды деятельности. Один из них - управление валютными  рисками, в частности, их хеджирование. 

В текущей экономической ситуации возросли риски бизнеса, связанные с резкими колебаниями валютных курсов. Такие непредвиденные изменения негативно отражаются на финансовом результате любой компании. Однако на рынке существуют надежные и эффективные биржевые инструменты страхования финансовых рисков - фьючерсы и опционы. Они уже давно активно используются большинством зарубежных компаний, а с недавнего времени доступны и в Украине - торговля ними ведется на срочной секции  Украинской биржи. 

Хеджирование подразумевает покупку или продажу срочных контрактов на валюту, курс которой необходимо застраховать от неблагоприятных изменений.

Достоинством инструментов срочного рынка можно считать предоставление «кредитного плеча». Так, по фьючерсному контракту на курс доллар США – гривна сумма гарантийного обеспечения составляет 20%. Поэтому, купив фьючерсный контракт на доллар США, фирма (или физическое лицо) получает возможность, с одной стороны, нейтрализовать риск повышения курса доллара, а с другой стороны, уменьшить отвлечение средств из оборота по сравнению с вариантом заблаговременной покупки полной суммы валюты.

С практическими аспектами использования валютных фьючерсов и опционов как инструмента  хеджирования рисков Вы можете ознакомиться при изучении модуля 4 курса "Финансовые рынки и управление фиансовыми активами". 

Понять сущность хежирования как технологии управления рисками  Вам поможет презентация.

Презентация модуля "Трейдинг на финансовых рынках"

В дополнение к предыдущей публикации предлагаем ознакомиться с презентацией модуля "Трейдинг на финансовых рынках". Из нее Вы узнаете:

- какие задачи решает трейдер в своей деятельности и какие инструменты использует;

- какие существуют формы представления биржевой информации;

- в чем причина ценовых движений;

- что представляют собой наиболее эффективные методы анализа рынка - свечной анализ, анализ ценового действия (Price action) и объемно-спрэдовый анализ (VSA);

- как применять эти методы для совершения прибыльных сделок (на примере реальных графиков финансовых инструментов). 

Для просмотра презентации перейдите по ссылке.

Отвечаем на распространенные вопросы о трейдинге

Как  практикующий трейдер, постараюсь дать ответы на наиболее распространенные вопросы о трейдинге как виде деятельности и об особенностях предлагаемого курса. 

Что означает трейдинг как вид деятельности?

Трейдинг – вид предпринимательской деятельности, заключающийся в проведении спекулятивных операций на финансовых рынках (валютном, фондовом, фьючерсном). Сразу же нужно отметить, что прибыльность зависит только от трейдера – его способности использовать благоприятные возможности рынка. Естественно, ни о каком фиксированном, заранее  обусловленном уровне доходности (как например, по банковским депозитам) речи не идет – все зависит от Вашей квалификации.